DolphinDB & 超级量化 · 量化私募联合分享

2023-12-30 17:38   来源: 环球经济网    阅读次数:3748

      活动介绍

      本次活动以拓宽同学们对量化私募行业的认知为主旨,特邀三家量化行业资深从业者,从超一线实战角度为大家带来他们眼中的量化行业动态,技术干货知识、入行建议等,活动由嘉宾分享+同学互动提问构成。

      腾讯会议:739-462-203

      活动目的:拓宽对量化行业认知,为同学们提供实习/全职机会

      回放链接:前往DolphinDB公众号获取


      嘉宾介绍

      周小华

      智臾科技 创始人&CEO

      上海交通大学本科、硕士学位

      美国 Drexel 大学信息科学和技术博士学位

      智臾科技(DolphinDB)创始人、CEO周小华博士主要从事文本检索、数据挖掘和大数据方向的研究。在相关领域的国际顶级期刊和顶级学术会议(TKDE,SIGIR,SIGKDD,CIKM 等)发表论文30余篇。博士毕业后,在美国 LYZ 基金、巴克莱资本、摩根史丹利从事程序化交易策略和高频交易系统的研发,是金融大数据存储,检索、分析和建模方面的资深专家。浙江智臾科技有限公司由多位旅美博士于2016年归国成立,致力于为全球用户提供稳定高效、开发便捷的新一代实时分析平台。由智臾科技研发的高性能分布式时序数据库 DolphinDB , 不仅支持海量数据的高效存储与查询,更开创性地提供功能完备的编程语言以支持复杂分析,以及高吞吐、低延时、 开发便捷的流数据分析框架,是计算能力最强的数据库系统之一。DolphinDB 显著提升了海量数据分析的效率,并且大幅减少开发成本,使企业能够更加灵活应对瞬息万变的行业竞争。DolphinDB 已经广泛应用于多家头部券商、百亿私募、公募基金和银行,代表客户有中信证券、华泰证券、前沿资产、鸣石基金、华夏基金、招商银行、东亚银行等。分享主题:探索中高频量化交易的世界:高性能基础设施的构建与应用内容包括:因子挖掘是量化交易的基础。除传统的基本面因子外,从中高频行情数据中挖掘有价值的因子,并进一步建模和回测以构建交易系统,是一个量化团队的必经之路。同时,在高度博弈的金融领域,因子的有效时间会随着博弈程度的加剧而缩短,如何使用更加高效的工具和流程、更快发掘新的有效因子,是每一个交易团队必须面对的问题。这场专题讲座将深入中高频量化交易的核心与关键技能,探索如何通过高性能基础设施的构建与应用来实现高效的策略研发。


      徐长暘

      陶山私募 量化投研负责人

      香港中文大学金融学硕士陶山私募 量化投研负责人

      徐长暘先生曾就职于香港城堡基金等多家高频交易量化公司,并在多家外资和内资基金担任研究员和基金经理,覆盖策略有:高频做市,期权,期货CTA,宏观,股票,事件驱动,具有丰富的海内外市场投研与实盘经验。

      上海陶山私募基金管理有限公司,登记编号P1071838,协会观察会员。公司创始团队来自于银行及海外知名对冲基金,核心投研人员均毕业于北大、清华、复旦、交大、UCL、香港中文大学等国内外知名学府。自2021年成立以来,陶山基金创造了优异的产品业绩并荣获各类奖项。

      分享主题:量化策略的核心思路内容包括:1)重视统计误差 2)构建因子的思路 3)从指数增强:从策略到实盘


      胡纬砾

      盛泉恒元 资深宏观研究员

      南京大学 金融学硕士,南航自动化工科复合背景盛泉恒元资深宏观研究员胡纬砾先生专注宏观研究领域长达8年,擅长综合分析中美经济、货币政策、国内利率等宏观因素,对A股、港美股、汇率及大宗商品策略提供决策支持,构建PMI与估值间的原创模型,撰写发布《宏观视角下的A股估值》等多篇深度专题研究报告。

      盛泉恒元成立于2014年,百亿证券私募基金管理人,中性产品累计运行时间超过8年。近年来多次荣获行业三年期、五年期等年度长期奖项,展现了盛泉恒元长期主义的投资理念及穿越周期的投资能力。目前团队总人数50+,成员来自清华、北大、上交、南大、中科大、UCLA、PENN等国内外优秀大学,投研人员占比超过60%,员工主动离职率低于5%。

      分享主题:宏观研究在投资中的应用内容包括:1)宏观的意义(对经济的意义,对投资的意义)2)投资中的宏观框架 3)宏观数据的量化处理


责任编辑:刘明德
分享到:
0
【慎重声明】凡本站未注明来源为"环球经济网"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行!